시스템 트레이딩의 유형과 바로 알기! 카카오톡 : LOSSCUT119 선물옵션 가이드2018-09-12 06:32:59

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시스템 트레이딩에 대해서 생각하시는 분들이 있으실 것입니다.

시스템 트레이딩이란,

트레이더가 연속적인 의사결정 과정에 있어 다른 사람보다 상대적인 객관성을

유지하면서 심리적 동요 없이 일관성을 가지고 자신의 자금과 포지션 보유에 따른

위험관리를 용이하게 할 수 있도록 과거 데이터에 의해 검증된 일정한 규칙에 따라

컴퓨터를 이용하여 선물거래, 옵션거래하는 기계적 매매 기법으로

시스템트레이딩은 시스템과 트레이딩의 합성어입니다.

 

시스템 트레이딩은 누구나 쉽게 자신의 독창적인 매매 아이디어를 기계적인 언어로 설계하고

그 매매 아이디어를 과거의 자료를 통해 검증한 후, 미래 증시에 적용하여 어느 정도 예측된

수익을 얻고자 하는 행위로, 월요일의 시가에 코스피 선물을 사서 금요일 종가로 매도하는

간단한 법칙을 활용한 것도 따지고 보면 일종의 시스템 트레이딩인 것입니다.

 

▶ 시스템 트레이딩의 활용

☞ 시스템 트레이딩은 현 장세의 추세를 파악하고 이를 바탕으로 향후 장세를 예측한 후에

  다양한 매매전략과 기술적 지표들 중에 현 장세에 맞는 매매 전략과 기술적 지표를

  결정하여야 하고 그러한 전략이나 기술적 지표에 맞는 매매대상을 선택하여야 합니다.

1) 언제 그 매매대상을 사거나 팔면서 시장에 진입할 것인가?

2) 진입했다면 언제 얼마만큼의 이익을 실현하고 청산할 것인가?

3) 언제 얼마만큼의 손실을 감수하고 시장에서 빠져 나올 것인가?

4) 자금 투입의 산출의 적절한 시점은 언제인가?

등의 같은 결정들을 규칙적으로 객관적으로 행하는 것입니다.

이러한 결정들을 신중히 해내면서 코스피선물 시장에 대한 이해를 보다

증식시킬 수 있고 보다 확신있고 성공적인 투자자가 될 수 있는 것입니다.

 

 

▶ 시스템 트레이딩 구성 요소

 1. 시스템 트레이딩 진입

: 선물거래, 옵션거래의 경우에는 매수, 매도 모두를 의미하며,

  미리 정해진 매매 규칙에 의해 진입조건이 만족되는 순간 신호가 발생한다.

 

2. 시스템 트레이딩 청산

: 청산은 현재의 선물 거래 포지션을 반대방향으로 정리하는 것으로

  시장 진입시 어느 시점에 청산할 것인지 미리 일정한 매매 규칙을 정해야 하며

  위험 관리를 위해 강제 청산을 하는 경우도 있습니다.

 

3. 시스템 트레이딩 자금관리

: 투입할 자금 분배 계획, 투자 대상의 선정, 포트폴리오 구성에서 유휴자금의 관리에

  이르기까지 모든 자금의 운용에 관한 부분을 포함하고,

  주식시장에서 어떻게 살아남을 것인가에 대한 것을 주로 다루며

  오랜 기간에도 계속 살아 남을 수 있는 기회와 확률을 증가시켜주는 기본적인 규칙입니다.

 

▶ 시스템 트레이딩의 분류

 

< 개방성 정도에 따른 분류 >

시스템 트레이딩에 대하여 계속 관심을 가지다 보면 반드시 보게 될 용어입니다.

1) 블랙박스 시스템

: 블랙박스 시스템은 말 그대로 그 전략을 어떻게 구성하였는지에 대해 절대로 알 수 없는

 트레이딩 시스템을 말합니다. 이러한 트레이딩 시스템은 자신에 대하여서는 아무것도

 말해주지 않으면서 자신이 만든 실적에 대하여서는 매우 상세하게 알려줍니다.

- 이러한 블랙박스 시스템은 일반적으로 판매를 위해 제작되며,

  그렇기 때문에 눈이 부신 과거실적을 보여줍니다.

  미국의 경우에도 이러한 시스템의 판매시장이 있으며, 조만간 우리나라에도 이러한

  시스템트레이딩 전략의 판매시장이 들어서게 될 것입니다.

 

2) 그레이박스 시스템

: 말 그대로 회색 분자입니다. 시스템 트레이딩의 일부의 전략은 공개하지만

  전체를 공개하지 않는 경우입니다.

  과거 실적은 당연히 공개합니다.

  지금도 일부 증권관련 사이트에서 일부 거래자들이 자신의 전략에 대해 그 기본적인 사항을

  언급하면서 매입신호, 매도신호를 제공하는 경우를 볼 수 있는데, 이러한 것들을 회색분자

  라고 합니다.

 

3) 화이트박스 시스템

: 시스템 트레이딩 전략을 구성하는 모든 것과 과거실적에 대하여 공개하여

  나름대로 그 이론적인 배경이나 전략의 틀에 대하여 누구나 알 수 있게 하는

  시스템 트레이딩의 전략입니다. 이러한 경우에는 관심을 가져도 될 것입니다.

 


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