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선물옵션거래에서 스토캐스틱 보조지표는

시장가격이 상승추세를 나타내고 있을 때에는 매일의 종가가격이

최근의 선물옵션거래 시장 가격변동 폭 중 최고점 부근에서 형성되는 경향이 높고,

반대로 스토캐스틱 보조지표의 시장가격이 하락추세를 나타낼 때에는

매일의 종가가격은 최근의 선물옵션거래 시장 가격변동 폭 중 최저점 부근에서

형성되는 경향이 높다라는 과거의 경험에서 착안한 매매기법입니다.

 

 

선물옵션거래에 있어서 스토캐스틱 분석방법으로는

① %K선과 %D선의 교차

: %K선과 %D선을 아래로 돌파하는 순간을 매도 주

: %K선과 %D선이 서로 교차한다고 하여 항상 매매신호로 인식해서는 안 되며

  %K선 값이 어느 수준 이상일 때만 선물옵션 거래 매매신호로 판단해야 함

② %K선 85 이상

: 과매입 상태에서 교차시 강력매도

③ %K값이 30 이하

: 하락추세. 15 이하면 과매도 상태 15이하에서 %K선과 %D선이 교차하면

  매입신호입니다. 이렇듯 선물옵션거래는 근거를 가지고 매매를 하는 것입니다.

 

 

선물옵션거래에서 느린 스토캐스틱은

위의 수식으로 구한 값을 "빠른 스토캐스틱(Fast stochastics)"이라 하고,

이를 다시 t일에 대해 이동평균한 %K, %D값을 "느린 스토캐스틱(slow stochastics)"

이라고 합니다. 선물옵션거래의 빠른 스토캐스틱은 변화가 매우 심해 지표로 쓰기에는

어려워 느린 스토캐스틱이 주로 쓰이며,

선물옵션거래에서 그냥 스토캐스틱이라 하면 느린 스토캐스틱을 말합니다.

참조기간(n)의 값은 14일을 많이 쓰입니다.

 

 

선물옵션거래의 스토캐스틱 기간 지정은 스토캐스틱을 쓰기 위해서는 3개의 값을 정해야

합니다. %K를 정하는 구간 길이 n, %D를 구하기 위해 이동평균하는 구간 길이 m,

빠른 스토캐스틱을 느린 스토캐스틱으로 이동평균하는 구간 길이 t입니다.

보통 (n, m ,t ) = (14, 3 ,3)을 많이 씁니다.

%K를 구하는 기간이 너무 짧으면 선물옵션거래 시장가격의 사소한 움직임에 과민하게

반응하며, 너무 길면 지표의 움직임이 너무 둔하게 나타날 수 있습니다. 

선물옵션거래의 스토캐스틱 지표의 해석은 공식에서 보듯이 %K는 0~100(%)의 범위이고,

당일 종가가 기간 중의 최고가이면 (C=H) 100(%)가 되고,

기간 중의 최저가이면 (C=L)이면 0(%)가 됩니다.

보통 선물옵션거래의 스토캐스틱 며칠 간의 연속 상승을 나타내고 나면

다시 선물옵션 지수 조정 또는 하락하게 되는데,

선물 옵션거래의 스토캐스틱으로 보아 70 (또는 80)% 이상이 되면 많이 오른 편이며,

과열구간(하락기능)으로 보게 됩니다.

반대로 며칠간 하락하고 나면 다시 상승의 가능성을 보이게 되는데

선물옵션거래의 스토캐스틱으로 보아 30(또는 20)% 이하가 되면 과냉구간(상승가능)으로

보게 됩니다.

 

 

선물옵션거래의 스토캐스틱은 매일의 종가가 최근 일정기간의 고가에서 저가 범위내의

어느 곳에 위치하는가를 관찰함으로써 시장의 강약을 파악하려고 하는 지표입니다.

따라서 이러한 선물옵션거래를 할 때 스토캐스틱 보조지표를 이용한다면

자신의 위치를 파악하고 과매도권인지 과매수권인지를 알아 대처할 수 있습니다.

또한 선물옵션거래에 있어서 중요한 것은 변곡점은 잡아내는 것입니다.

스토캐스틱 다이버전스를 이용해서 선물옵션거래의 변곡점을 잡아내는데 많은 도움이

됩니다.

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